Единият вариант е следният: в контролния панел отвори настройките на клавиатурата, кликни на Key Settings подпрозореца, после Key Settings List. Там намери и кликни CAPS LOCK, след което потърси опция/отметка Display CAPS LOCK status on screen, активирай я и потвърди с OK.
Това го описвам на базата на информация от Интернет, защото аз лично нямам подпрозорец Key Settings, т.е. възможно е и ти да го нямаш.
Ако е така, можеш да активираш звуков сигнал при включване и изключване на Caps Lock. Това става отново от контролния панел: Ease of Access -> Ease of Access Center -> Make the keyboard easier to use, включи опцията Turn on Toggle Keys.
Не е постоянна индикация на работния плот, но поне са два различни сигнала при включване и изключване, така че е... нещо.
Ако нищо от тези не те устройва, можеш да опиташ специализиран софтуер. Да речем това или това.